【FX】検証の種類と方法【オリジナル有り】

【FX】検証の種類と方法【オリジナル有り】

FXで勝つためには検証は不可欠です。

検証して優位性の高いトレード手法であることを確認できれば、継続的に利益をあげることができます。

トレードルールを作るためにも検証は必要なので、FX初心者の方がまず取り組むべき内容といえます。

ところで検証にも種類があるのはご存知でしょうか？

手法によっては検証方法の追加はありますが、主要なものは以下に挙げるものになります。

これらは同時に検証できるものもありますが、1つずつ説明していきます。

トレードルール作成・修正のための検証

これはトレード手法を決めたり、修正するための検証となります。

まずは以下の設定が必要になります。

取引する時間帯

まずはこれを決めましょう。

理由としては、

実生活に合った時間設定にしないと

手法や通貨を決めても実際のトレード生活と

かみ合わない可能性があるからです。

ただし、基本的には欧州時間やNY時間が世界的に活発になる時間となっていて、

欧州時間とＮＹ時間が重複する時間は最も動く時間となります。

エントリーはこの時間にする、時間前に決済するなどルール作りの際には

これらの時間は必ず意識して決定してください。

通貨ペア

取引時間が決まったら通貨ペアを決めます。

基本的には取引する時間帯に市場が活発になる通貨を選びましょう。

ドル（USD）自体は主軸通貨であまり時間を選びませんが、対となるペアによって変わります。

円(JPY)は東京時間が主軸ですが欧州時間やNY時間は更に活発になります。

ユーロ(EUR)、ポンド(GBP)は欧州時間に活発になります。

オージー(AUD)はオセアニア時間から活発になります。

マイナーな通貨ペアは突発的な動きが多かったり、スプレッドが広かったりして不利な場合が多いです。

なるべく取引量の多い通貨ペアを選びましょう。

ローソク足はみーんな見てます。

見ない人は特殊な手法の投資家か、直近の値動きあまり気にしないセレブです。

形によってどちらが優勢かの判断材料となります。

特に髭は超重要です。髭マニアになりましょう。

移動平均線（通称MA）も大体みーんな見てます。

ただ大半がSMAとEMAに分かれます。デフォルトで表示されやすいSMAが若干多いかもしれません。

期間200はメチャクチャ意識されます。この期間はSMAとEMAどちらも表示してる人も割と多いです。

期間21or20も、ボリジャーバンドの中央線の数値デフォルトがSMA20なので相当意識されます。

玄人の方は20のダマシ許容などを念頭に21が多いみたいです。

水平線（レジサポ）

トレンドライン

チャネル

手書きでやらないといけないくせにメチャクチャ意識されます。

インジケータの勉強だけして勝てる気になってトレードしてると大体相場にシバかれます。

手書き故にテキトーに書いても全く効きませんが、ちゃんと勉強して書けばしっかり効きます。

ボリジャーバンドは

上下7本のバンドに様々な機能が詰め込まれている多機能インジケータです。

スキャやる人の大半は採用していると思います。

トレンド察知にも向いており、トレンド方向や値動きの勢いなどが一目でわかります。

一目均衡表は

雲と呼ばれる空間が特徴のインジケータです。

ローソク足と雲の位置などでトレンドを推測できます。

非常に多機能で奥深いです。

設定が決まったら

テクニカルに応じた優位性のあるエントリーポイントをルール化して定めます。

過去のチャートから、そのルールに当てはまるポイントの検証期間内全ての結果を記録します。

記録する内容は以下となります。

そして修正・改良へ

優位性がある手法が決まったら、次は修正に入ります。

以下の点をチェックします。

・負けトレードを回避できる要因

手法に使用しているテクニカル以外が反発点になった

トレンドに逆行していたのを見逃していた

指標やファンダ要素による突発的な値動き

ストップ狩り

など、実際に避けることのできる要素を特定できたら勝率が改善するかどうか統計します。

・勝ちトレードの最大逆行pips

勝ちに至るまでに逆行した最大値を計ります。

勝率にほとんど影響しない範囲でここでの最大値を割り出してSLを定めることで

負けトレードの損失が確実に減少します。

・勝ちトレードの最大利益想定pips

勝ちに至ってから利益方向に進んだ最大値を計ります。

勝率にほとんど影響しない範囲でここでの最大値の下限を割り出してTPを定めることで

勝ちトレードの利益が確実に増えます。

これら全ての修正・改良を終えた際の

勝率・リスクリワードが優位性の確保が確認できたら、あなたのトレード手法は決まります。

トレード履歴を再確認するための検証

この検証はトレードノートなるものと同じです。

記録する内容は以下となります。

また以下の点もチェックします。

前項の検証とほとんど同じです。

違う点は、実際のトレードの記録でやるということです。

リアルタイムなので、エントリーは全て検証通りにはできないと思います。

そのため、更にいい場所でのエントリーは可能だったか振り返る必要があります。

ここでルールの追加によってエントリーが改善できるのであれば設定します。

これら全ての修正・改良やルール追加を常にアップデートしていくことで

実戦での勝率・リスクリワードが優位性の確保に努めていきます。

これを怠ると、いくら優秀な手法であっても勝てなくなってしまうかもしれません。

最適なlot数・SL・TPを割り出す検証（Excel使用）

必要な情報入力

この検証方法は前項で使用した記録を利用して計算式を置く形になります。

このようにセルを決めて、各項目を埋めていき計算式を入れていきます。

まずはA,B,D,E,G,Hに記録を入力します。

Ｃにはロングの場合は1、ショートの場合は－1と入力していきます。

Fの損益には以下の計算式をE３に入力します。

=IF(C3>0,E3-D3,D3-E3)*10000

意味は、Ｃ３がロング設定である1を表す0以上の場合E3-D3、それ以外の場合（ショート）D3-E3、その計算に×10000

となります。

そして式を下にオートフィルしていきます。

最適lotを割り出すための式

次に、I～Nの３行目に式を入れていきます。

今回はリスクリワードは1：2で設定しております。

まずはI3に以下を入力します。

=IF($F2>0,$J$1+($J$1*0.06),$J$1-($J$1*0.03))

入力後にI3をN3までオートフィルします。

そうしたら、SLの設定％ごとに数字だけ変更します。

式の0.06はＳＬ３％のリワード2なので6％の加算という計算になります。

式の0.03はＳＬ３％のリスク1なので3％の減算という計算になります。

そうなると、ＳＬ5％であるＪ３には

=IF($F2>0,$J$1+($J$1*0.1),$J$1-($J$1*0.05))

と入力します。

他のセルにも対応する数値に書き換えていくと、このようになります。

同じ数字になったら成功です。

次にI４に次の式を入力します。

=IF($F4>0,I3+(I3*0.06),I3-(I3*0.03))

入力後に同じようにI4をN4までオートフィルします。

オートフィル後は同じように数値の部分をSL％に合わせて入力します。

ＳＬ5％の例です。J４の式

=IF($F4>0,J3+(J3*0.1),J3-(J3*0.05))

となります。

入力が終わったら、4行目のI～Nを下にオートフィルします。

そうすれば、自動でSL％ごとの資産運用を計算してくれます。

今度は勝率を割り出すためにエントリー回数と勝った回数をカウントします。

列Cの最後の数字の下のセルに=COUNT(C3:C○○)

列Ｆの最後の数字の下のセルに=COUNTIF(F3:F○○,”>0″)

入力したら、勝率を表示したいセルに=(F○○/C○○)*100

と入力すると勝率が表示されます。

これでリスクリワードと勝率に対しての適正lotが分かるようになります。

例に使ったものを、リスクリワード1：2で勝率50.0％に変更して数値を見てみます。

（先程は勝率36.4％と非常に悪かったので）

４４エントリーに対して

SL３%が約1.84倍、5％が2.63倍、10％が5.44倍、15％が8.99倍、20％と30％が同率の12.1倍となりました。

リスクリワード1：2で勝率50.0％の場合の最適lot数は、SL20％もしくは30％ということがわかりました。

最適なSL・TPを割り出す式

まずはSL列と隣に4つ空白の列を作り、SL列に1間隔で数字を入力します。

空白には

・対象数（SLを加算した場合の勝数）

・総pips（SL加算後の総獲得pips）

・節約分（負けトレードで節約できるpips）

・合計（総pipsと節約分の小計）

を入力していきます。

次にTP列と隣に2つ空白の列を作り、TP列に10間隔で数字を入力します。

空白には

・対象数（TPを加算した場合の勝数）

・総pips（TP加算後の総獲得pips）

を入力していきます。

P3に=COUNTIF(G$3:G$○○,”>1“)と入力して、下にオートフィルします。（○○はＧ列の最後のセル）

式の“>1“の部分にはO列に書いてある数字に置き換えます。

P７の例です。

=COUNTIF(G$7:G$○○,”>5“)

次に

Q３に=(42*P3)-(($C$〇〇-P3)*21)と入力して、下にオートフィルします。（○○はC列のCOUNT合計セル）

R３に=(($C$47-P3)*O3)と入力して、下にオートフィルします。（○○はC列のCOUNT合計セル）

S３に=Q3+R3と入力して、下にオートフィルします。

※式の42は勝ちエントリーのpips、21は負けエントリーのpipsになります。

次にU3に=COUNTIF(H$3:H$○○,”>5“)と入力して、下にオートフィルします。（○○はＨ列の最後のセル）

式の“>5“の部分にはＴ列に書いてある数字に置き換えます。

U７の例です。

=COUNTIF(H$7:H$○○,”>25“)

次に

V３に=((42+T3)*U3)-(($C$○○-U3)*21)と入力して、下にオートフィルします。（○○はC列のCOUNT合計セル）

そうしたら、上の写真のように

S列の最大値がＳＬ最適値、V列の最大値がＴＰ最適値となります。

（例の場合はSLは3pips縮めて、TPは40pips伸ばすのが最適な結果となりました）

シミュレーション

リアルタイムでのトレード力を磨くために

所定の時間から巻き戻して実際の取引のように操作できるソフトをオススメします。

中でも勧めたいのがフォレックステスター4（Forex Tester4）というPCソフトです。

このソフトを採用することによって検証の時間効率がものすごく改善できます。

金額的には約20,000～35,000円（時期によって変動あり）と高額にはなるものの、

一度買ってしまえば以降の費用はかかりませんし、最新のチャートも常に更新され、半永久的にダウンロードできます。

※コースによっては自分でチャートデータをダウンロードする必要あり

MT4にいれる過去検証インジケータもあるみたいですが、チャート起動が重くなるという話がありますので

安価ではありますがあまりオススメはしません。

真剣にFXに取り組むのであれば必須のソフトです！

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